1. Top
  2. » スポンサー広告
  3. » ヘッジファンドニュース
  4. » クオンツ戦略のヘッジファンド、6月成績は昨年10月来で最悪

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
  • ジャンル :

クオンツ戦略のヘッジファンド、6月成績は昨年10月来で最悪

7月6日(ブルームバーグ):コンピューターモデルを使ったクオンツ戦略で運用するヘッジファンドは、6月の運用成績が昨年10月以来で最悪だった。欧州ソブリン債危機が響いた。
同戦略を採用する大手ファンドで構成するニューエッジCTA指数は6月に3.1%低下し今年の上昇分を失った。デービッド・ハーディング氏のウィントン・フューチャーズ・ファンド(運用資産102億ドル=約8150億円)の成績はマイナス3.2%。年初来ではマイナス4.1%になったと、事情に詳しい関係者が明らかにした。英マン・グループのAHLダイバーシファイド・ファンドは6月にマイナス3.4%。ブルークレスト・ブルートレンド・ファンドはマイナス5.4%だったと投資家が述べた。
クオンツファンドの大半を占めるトレンドフォロー(相場が一方向に動いているときにそれを追いかけて投資する戦略)のファンドは過去2年にわたり苦戦している。欧州債務危機の行方をめぐって楽観と悲観がめまぐるしく入れ替わる環境が利益を上げるのを難しくした。CTA指数は年初来ではほぼ変わらず、昨年は低下した。世界的な金融危機が市場の方向性をはっきりさせた08年は13%上昇と好調だった。

5億5000万ドル規模のユーロパネル・リサーチ・アンド・オルタナティブ・アセット・マネジメントのポートフォリオマネジャー、ゲーブリエル・ガーシン氏は「先週の金曜はCTA指数にとって最悪だった」として、「トレンドフォローのファンドの大半が同じ方向に賭けていたため、リスクオンの環境になった際に皆大打撃を受けた」と説明した。


最新記事
カテゴリ
月別アーカイブ
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。