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ドル売り持ち高、過去最大の減少-リスク回避で米国債需要は急増

8月15日(ブルームバーグ):世界経済の回復が失速しつつあるとの懸念が広がり、米国債の需要が急増する中、外国為替トレーダーの米ドルの売り持ち高が週間ベースで過去最大の減少を記録した。
ユーロと円、オーストラリア・ドル、カナダ・ドル、ニュージーランド(NZ)ドル、ポンド、スイス・フラン、メキシコ・ペソの各通貨に対して米ドル相場の下落を見込んだ

持ち高の合計は、9日終了週に15万4105枚減少の15万3216枚と、ブルームバーグが米商品先物取引委員会(CFTC)のデータを集計し始めた2003年11月以降で最大の落ち込みとなった。このデータは、欧州ソブリン債危機が拡大しつつあるとの観測から、米ドルが対ユーロで上昇するとの姿勢にトレーダーが1月以降初めて傾いたことを示している。
BNPパリバの為替ストラテジー責任者、レイ・アトリル氏(ニューヨーク在勤)は「リスク資産の売却は、世界経済の成長を再評価した結果だ」と指摘。「外為市場でボラティリティ(変動率)の水準が限度を超えたため、市場参加者はリスク資産を購入する資金の調達手段としてドルを利用させようとする米連邦準備制度理事会(FRB)の誘いに乗るのを思いとどまった」と語った。
米連邦公開市場委員会(FOMC)の9日の声明は、2013年半ばまでフェデラルファンド(FF)金利の誘導目標を過去最低水準に維持する方針を示すとともに、景気てこ入れにさまざまな政策ツールを使う用意があることを表明した。


「慎重な見方」

UBSのチーフ通貨ストラテジスト、マンスール・モヒウディン氏(シンガポール在勤)は顧客向けリポートで、「金融市場の見通しに対する慎重な見方を踏まえると、ユーロとポンド、豪ドル、カナダ・ドルが対米ドルで上昇する局面では、これら通貨の売りを継続することが、当行が望ましいとみる戦略だ」と記した。
先進10カ国通貨で構成されるブルームバーグ相関加重通貨指数によると、米ドルは先週0.6%上昇。スイス・フランは0.9%、豪ドルは0.4%それぞれ下落した。円は3%上昇、ユーロは0.3%上げた。
通貨のインプライド・ボラティリティ(IV)を示すJPモルガン・グローバルFXボラティリティ指数の先週終値は13.34。一時は14.58と昨年6月以降で最も高い水準に達した。今年の最低は3月に付けた9.99。


対ユーロで買い越しに

2日発表されたCFTCの建玉報告は、ヘッジファンドなど大口投機家によるドル安を見込んだ持ち高の減少を示している。3月にはドルの売り越し(売り建玉から買い建玉を差し引いた枚数)が過去最高の40万5267枚に膨らんでいた。前回ドル買い越しが見られたのは昨年7月。その後は売り越しの状態が続いている。
ドルは対ユーロでは8273枚の買い越し。前週は1763枚の売り越しだった。円の買い越しは4万2149枚と、前週の5万8833枚から減少。スイス・フランの買い越しも1万2341枚から4655枚に減った。スイス・フランは、通貨高阻止のために期間限定でフランをユーロにペッグさせることは許容されるとの考えをスイス国立銀行(SNB、中央銀行)が示したことで下落した。
ブルームバーグが集計したストラテジストの平均予想によれば、ドルは10-12月(第4四半期)までに47通貨に対して1%下落する見通し。7月12日時点では2%の下げが見込まれていた。一方、ほかの先進国通貨に対しては1%上昇すると予想されている。

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